Stochastik - Übergangsmatrix, stationäre Verteilung

Dieses Thema im Forum "Schule, Studium, Ausbildung" wurde erstellt von b-xXx, 26. Januar 2010 .

  1. 26. Januar 2010
    hey ho,

    Dieses Semester habe ich Stochastik an der Uni und bin gerade bei Übergangsmatrizen und stationären Verteilungen.

    Ich würde mich freuen, wenn mir jemand mal an einem Beispiel Schritt für Schritt erklären könnte, wie ich bei gegebener Übergangsmatrix die stationäre (bzw. eine stationäre) Verteilung berechnen kann.

    die formel pi*P = pi* kenne ich und weiß, dass man aus der Matrix ein lineares Gleichungssystem aufbauen kann und dieses nach pi1.... auflöst.

    Heute in der Matheübung hat der Tutor jedoch einen anderen Weg angewandt - über Eigenvektoren, Eigenwerten.

    Auch wenn mir jemand die Unterschiede der beiden Rechenwege erklären oder das Vorgehen zeigen könnte, würde mir das sehr helfen.

    Vielen Dank für Eure Bemühungen!

    MfG b-xXx
     
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